PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с UXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 8.83%/yr vs 19.65%/yr for UXI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTL и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 8.83% против 19.65% соответственно.

LTL

1 день
-1.02%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.42%
3 года*
34.49%
5 лет*
15.81%
10 лет*
8.83%

UXI

1 день
0.84%
1 месяц
1.14%
С начала года
23.82%
6 месяцев
21.89%
1 год
44.03%
3 года*
33.12%
5 лет*
12.39%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
UXI
ProShares Ultra Industrials		23.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Correlation

The correlation between LTL and UXI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.54

The correlation between LTL and UXI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и UXI

Секторы
LTL
UXI

Коммуникационные услуги

60.0%

-

Технологии

2.7%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

55.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Коммуникационные услуги

LTL
60.0%
UXI

-

Технологии

LTL
2.7%
UXI
2.2%

Сырьевые материалы

LTL

-

UXI

-

Потребительский циклический сектор

LTL

-

UXI
0.3%

Потребительский защитный сектор

LTL

-

UXI

-

Энергетика

LTL

-

UXI

-

Финансовые услуги

LTL

-

UXI

-

Здравоохранение

LTL

-

UXI

-

Промышленность

LTL

-

UXI
55.7%

Недвижимость

LTL

-

UXI

-

Коммунальные услуги

LTL

-

UXI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO

Доходность на риск

LTL vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTLUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.29

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.88

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.76

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

6.23

-4.94

LTL vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа UXI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и UXI

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-89.01%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-23.59%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-36.42%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-48.25%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-66.48%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-5.56%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-22.58%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

6.67%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и UXI

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

12.20%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

27.14%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

32.32%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

36.13%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

39.52%

-2.61%

Сравнение комиссий LTL и UXI

И LTL, и UXI имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и UXI

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности UXI в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.93%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

LTL and UXI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXI has higher volatility (12.20%) compared to LTL (7.29%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs UXI's -89.01%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.65% vs 8.83% for LTL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.65% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTL and UXI have the same expense ratio: 0.95% per year.

LTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.66% for UXI.

LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%).

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор