Сравнение LTL с UTSL
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, LTL returned 15.81%/yr vs 8.66%/yr for UTSL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LTL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.
Доходность
Сравнение доходности LTL и UTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 6.35%.
LTL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 8.83%
UTSL
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTL и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.79% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -23.43% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 6.35% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
Correlation
The correlation between LTL and UTSL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.30 |
The correlation between LTL and UTSL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LTL и UTSL
Секторы
LTL
UTSL
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
LTL
UTSL
-
Технологии
LTL
UTSL
-
Сырьевые материалы
LTL
-
UTSL
-
Потребительский циклический сектор
LTL
-
UTSL
-
Потребительский защитный сектор
LTL
-
UTSL
-
Энергетика
LTL
-
UTSL
-
Финансовые услуги
LTL
-
UTSL
-
Здравоохранение
LTL
-
UTSL
-
Промышленность
LTL
-
UTSL
-
Недвижимость
LTL
-
UTSL
-
Коммунальные услуги
LTL
-
UTSL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. UTSL — Ранг доходности на риск
LTL
UTSL
Сравнение LTL c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.64 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и UTSL
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UTSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -79.55% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -28.45% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -46.22% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -68.01% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -21.69% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -33.19% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 13.87% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и UTSL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.29%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 17.03% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 35.33% | -15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 43.73% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 52.08% | -17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 59.23% | -22.32% |
Сравнение комиссий LTL и UTSL
LTL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и UTSL
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UTSL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.93% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.71% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and UTSL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (17.03%) compared to LTL (7.29%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs UTSL's -79.55%.
On 5-year performance, LTL leads with 15.81% vs 8.66% for UTSL. On fees, LTL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LTL has performed better with a 15.81% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UTSL has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.93% for LTL.
LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.99% for UTSL.
UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и UTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор