Сравнение LTL с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
LTL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LTL и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 14.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и TSMX
LTL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
LTL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
LTL
TSMX
Сравнение LTL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.92 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.06 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 6.72 | -5.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 20.73 | -17.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.92 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.04 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между LTL и TSMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и TSMX
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и TSMX
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -63.80% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -34.93% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -24.28% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -16.76% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 11.32% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 28.00% | -17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 54.49% | -34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 77.51% | -40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 81.16% | -46.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 81.16% | -44.11% |