Сравнение LTIUX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.91% против 4.81% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и TDIFX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTIUX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LTIUX
TDIFX
Сравнение LTIUX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.47 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.07 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.12 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.00 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и TDIFX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и TDIFX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -12.21% | -37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -2.84% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -12.21% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -12.21% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -1.83% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -1.77% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.84% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и TDIFX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 1.51% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 2.32% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 4.34% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 5.89% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 5.05% | +7.42% |