Сравнение LTIUX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции LTIUX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 8.91% против 12.02% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и PQIAX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
LTIUX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
LTIUX
PQIAX
Сравнение LTIUX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.81 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и PQIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и PQIAX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и PQIAX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -54.68% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -11.77% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -21.22% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -37.67% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.21% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -7.04% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.60% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и PQIAX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.01% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 8.14% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 15.55% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 15.28% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.41% | -3.94% |