Сравнение LTIUX с PHTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и PHTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и PHTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PHTQX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции PHTQX по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.41% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и PHTQX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PHTQX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTIUX vs. PHTQX — Ранг доходности на риск
LTIUX
PHTQX
Сравнение LTIUX c PHTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | PHTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.97 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.43 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и PHTQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и PHTQX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности PHTQX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и PHTQX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PHTQX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и PHTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -21.90% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.55% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -20.08% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -21.90% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -3.62% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.63% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.41% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и PHTQX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.49% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 5.24% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 8.74% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 9.10% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 9.80% | +2.67% |