Сравнение LTINX с TDIFX
LTINX (Principal LifeTime 2015 Fund) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LTINX charges 0.02%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.
Доходность
Сравнение доходности LTINX и TDIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTINX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам LTINX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 3.69% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.47% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Correlation
The correlation between LTINX and TDIFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between LTINX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTINX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LTINX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDIFX
Сравнение LTINX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTINX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTINX и TDIFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTINX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и TDIFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTINX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.07% | — |
Сравнение комиссий LTINX и TDIFX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и TDIFX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что больше доходности TDIFX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 18.99% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.25% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTINX and TDIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTINX и TDIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор