Сравнение LTINX с PLTZX
LTINX (Principal LifeTime 2015 Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from Principal. Over the past 10 years, LTINX returned 6.53%/yr vs 11.53%/yr for PLTZX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LTINX charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.
Доходность
Сравнение доходности LTINX и PLTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у PLTZX с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 6.53% против 11.53% соответственно.
LTINX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 6.53%
PLTZX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам LTINX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 3.66% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.71% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Correlation
The correlation between LTINX and PLTZX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between LTINX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTINX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
LTINX
PLTZX
Сравнение LTINX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.51 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 11.31 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и PLTZX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и PLTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTINX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -34.01% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -8.70% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -15.73% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -26.79% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -34.01% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.87% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -4.63% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.93% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и PLTZX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 1.86%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTINX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 3.44% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 9.47% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 11.83% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 15.47% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 15.99% | -8.65% |
Сравнение комиссий LTINX и PLTZX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и PLTZX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности PLTZX в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 11.49% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.67% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LTINX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTZX has higher volatility (3.44%) compared to LTINX (1.86%). In terms of maximum drawdown, LTINX dropped -44.03% vs PLTZX's -34.01%.
LTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTINX и PLTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор