Сравнение LTCN с ETHV
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -62.21% vs -44.82% for ETHV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у ETHV с доходностью -36.95%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -46.37% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
Correlation
The correlation between LTCN and ETHV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between LTCN and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ETHV — Ранг доходности на риск
LTCN
ETHV
Сравнение LTCN c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.66 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.03 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ETHV
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -67.88% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -67.88% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -61.35% | -38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -34.71% | -55.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 43.55% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ETHV
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 13.07%, в то время как у VanEck Ethereum ETF (ETHV) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 14.44% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 47.28% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 68.36% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 71.82% | +32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 71.82% | +69.06% |
Сравнение комиссий LTCN и ETHV
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ETHV
Ни LTCN, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ETHV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to LTCN (13.07%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ETHV's -67.88%.
On 1-year performance, ETHV leads with -44.82% vs -62.21% for LTCN. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -44.82% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate. They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.20% for ETHV.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор