Сравнение LTCN с DFCA
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. LTCN is passively managed, while DFCA is actively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -16.08%/yr vs 2.63%/yr for DFCA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 1.07%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 267.99% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.07% | 2.99% | 1.49% | 2.68% |
Correlation
The correlation between LTCN and DFCA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. DFCA — Ранг доходности на риск
LTCN
DFCA
Сравнение LTCN c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.56 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.62 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 8.26 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и DFCA
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -3.28% | -96.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -1.77% | -71.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | -3.28% | -90.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -0.52% | -98.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -0.69% | -89.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 0.56% | +48.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и DFCA
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 0.45% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 1.31% | +39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 1.72% | +66.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 2.45% | +101.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 2.45% | +138.43% |
Сравнение комиссий LTCN и DFCA
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и DFCA
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and DFCA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to DFCA (0.45%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs DFCA's -3.28%.
On 3-year performance, DFCA leads with 2.63% vs -16.08% for LTCN. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFCA has performed better with a 2.63% return vs -16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
DFCA has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Dimensional. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.19% for DFCA.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор