Сравнение LTCN с BSSX
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -51.64% vs 6.78% for BSSX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у BSSX с доходностью 1.09%.
LTCN
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.86%
- С начала года
- -46.57%
- 6 месяцев
- -48.46%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -50.51%
- 10 лет*
- —
BSSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -46.57% | -54.37% | -18.79% | 205.23% |
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 1.09% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
Correlation
The correlation between LTCN and BSSX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BSSX — Ранг доходности на риск
LTCN
BSSX
Сравнение LTCN c BSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | BSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.07 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.33 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BSSX
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -8.12% | -91.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.90% | -3.28% | -68.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -0.93% | -98.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.66% | -3.21% | -86.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.80% | 1.07% | +44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BSSX
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 0.92% | +15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 2.38% | +38.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.10% | 3.31% | +66.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.29% | 7.76% | +97.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.59% | 7.76% | +133.83% |
Сравнение комиссий LTCN и BSSX
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BSSX
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BSSX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (15.99%) compared to BSSX (0.92%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BSSX's -8.12%.
On 1-year performance, BSSX leads with 6.78% vs -51.64% for LTCN. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.78% return vs -51.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while BSSX is Municipal Bonds. LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.18% for BSSX.
BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор