PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с GREK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTC-USD и GREK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LTC-USD с GREK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Litecoin (LTC-USD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).

GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC-USD или GREK.

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC-USD:

0.06

GREK:

1.72

Коэф-т Сортино

LTC-USD:

1.29

GREK:

2.01

Коэф-т Омега

LTC-USD:

1.14

GREK:

1.29

Коэф-т Кальмара

LTC-USD:

0.21

GREK:

0.94

Коэф-т Мартина

LTC-USD:

1.96

GREK:

6.74

Индекс Язвы

LTC-USD:

23.75%

GREK:

5.31%

Дневная вол-ть

LTC-USD:

66.51%

GREK:

23.21%

Макс. просадка

LTC-USD:

-97.41%

GREK:

-79.50%

Текущая просадка

LTC-USD:

-77.45%

GREK:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 41.79%. За последние 10 лет акции LTC-USD превзошли акции GREK по среднегодовой доходности: 48.35% против 6.54% соответственно.

LTC-USD

С начала года

-15.47%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-27.31%

1 год

4.43%

3 года

11.43%

5 лет

12.60%

10 лет

48.35%

GREK

С начала года

41.79%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

47.51%

1 год

39.77%

3 года

31.85%

5 лет

26.74%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Litecoin

Global X MSCI Greece ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC-USD и GREK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC-USD c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и GREK

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и GREK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и GREK

Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...