PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с GREK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
-8.80%
LTC-USD
GREK

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность 26.47%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции LTC-USD превзошли акции GREK по среднегодовой доходности: 38.41% против -0.28% соответственно.


LTC-USD

С начала года

26.47%

1 месяц

31.24%

6 месяцев

8.34%

1 год

32.45%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

38.41%

GREK

С начала года

4.52%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-8.80%

1 год

7.33%

5 лет (среднегодовая)

8.30%

10 лет (среднегодовая)

-0.28%

Основные характеристики


LTC-USDGREK
Коэф-т Шарпа0.060.40
Коэф-т Сортино0.570.64
Коэф-т Омега1.061.08
Коэф-т Кальмара0.010.17
Коэф-т Мартина0.121.61
Индекс Язвы32.32%4.56%
Дневная вол-ть55.58%18.49%
Макс. просадка-97.41%-79.50%
Текущая просадка-76.16%-37.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LTC-USD и GREK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTC-USD c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.06-0.29
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.57-0.26
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.060.97
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.010.17
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.12-1.07
LTC-USD
GREK

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06
-0.29
LTC-USD
GREK

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и GREK

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и GREK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-76.16%
-37.72%
LTC-USD
GREK

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и GREK

Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.05%
4.03%
LTC-USD
GREK