Сравнение LTC-USD с GREK

С начала года, LTC-USD показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 29.57%. За последние 10 лет акции LTC-USD превзошли акции GREK по среднегодовой доходности: 51.16% против 5.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и GREK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.