PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTAM.AS с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTAM.AS с LEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTAM.AS (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) is Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while LEN (Lennar Corporation) is a stock. Over the past 10 years, LTAM.AS returned 6.95%/yr vs 8.61%/yr for LEN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTAM.AS и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LTAM.AS торгуется в EUR, в то время как LEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.AS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции LTAM.AS уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.61% соответственно.

LTAM.AS

1 день
-0.60%
1 месяц
-7.19%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.42%
1 год
33.48%
3 года*
9.99%
5 лет*
9.23%
10 лет*
6.95%

LEN

1 день
2.56%
1 месяц
7.30%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-26.61%
1 год
-16.53%
3 года*
-6.45%
5 лет*
2.12%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTAM.AS и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTAM.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		11.12%36.08%-22.43%28.47%14.01%-3.03%-18.51%14.74%-1.57%7.45%
LEN
Lennar Corporation		-8.72%-30.20%-1.21%61.92%-15.73%65.51%26.60%46.19%-34.99%31.81%

Correlation

The correlation between LTAM.AS and LEN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2008 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Lennar Corporation

Часто сравнивают с LTAM.AS:
LTAM.AS с LTAM.LLTAM.AS с SWRD.ASLTAM.AS с EWZLTAM.AS с SPYLTAM.AS с GOAI.DELTAM.AS с 5MVL.DELTAM.AS с PRAM.DE
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

LTAM.AS vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTAM.AS
Ранг доходности на риск LTAM.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.AS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.AS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.AS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.AS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.AS c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTAM.ASLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.46

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.48

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.41

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

-0.78

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTAM.AS vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.AS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.AS и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTAM.ASLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.46

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.18

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LTAM.AS и LEN

Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки LEN в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTAM.ASLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-85.65%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-40.72%

+29.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-56.81%

+31.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-56.81%

+31.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-58.46%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-51.73%

+40.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-22.55%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

21.11%

-17.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.AS и LEN

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) составляет 5.16%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что LTAM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTAM.ASLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

9.47%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

26.34%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

36.00%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

33.36%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

36.71%

-11.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.AS и LEN

Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности LEN в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.18%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
LTAM.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.02%3.21%5.22%3.99%6.79%2.66%1.65%2.11%1.84%1.41%1.23%2.69%

Часто задаваемые вопросы

LTAM.AS and LEN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTAM.AS и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор