Сравнение LTAM.AS с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
LTAM.AS и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTAM.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.AS и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTAM.AS и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 18.21% | 36.08% | -22.43% | 28.47% | 14.01% | -3.03% | -18.51% | 14.74% | -1.57% | 7.45% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 22.63% | 31.15% | -25.82% | 28.65% | 19.04% | -11.13% | -26.92% | 30.55% | 2.06% | 8.43% |
Разные валюты инструментов
LTAM.AS торгуется в EUR, в то время как EWZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.AS показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции LTAM.AS уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.91% соответственно.
LTAM.AS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 7.49%
EWZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 22.63%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 44.40%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTAM.AS и EWZ
LTAM.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
LTAM.AS vs. EWZ — Ранг доходности на риск
LTAM.AS
EWZ
Сравнение LTAM.AS c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.AS | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.76 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.33 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.98 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | 11.05 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.AS | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.76 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.08 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LTAM.AS и EWZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.AS и EWZ
Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.21% | 5.22% | 3.99% | 6.79% | 2.66% | 1.65% | 2.11% | 1.84% | 1.41% | 1.23% | 2.69% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.AS и EWZ
Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки EWZ в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTAM.AS | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -77.25% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.44% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -32.24% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -56.99% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -15.89% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -36.09% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.30% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.AS и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) составляет 7.44%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что LTAM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTAM.AS | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 10.04% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 18.67% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 25.34% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 26.69% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 33.80% | -8.59% |