Сравнение LTAM.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LTAM.AS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTAM.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.AS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTAM.AS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 18.21% | 36.08% | -22.43% | 28.47% | 14.01% | -3.03% | -18.51% | 14.74% | -1.57% | 7.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
LTAM.AS торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.AS показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции LTAM.AS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.49% против 13.81% соответственно.
LTAM.AS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 7.49%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTAM.AS и SPY
LTAM.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
LTAM.AS vs. SPY — Ранг доходности на риск
LTAM.AS
SPY
Сравнение LTAM.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.AS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.44 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 0.76 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 0.70 | +5.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | 2.95 | +17.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.AS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.44 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между LTAM.AS и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.AS и SPY
Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.21% | 5.22% | 3.99% | 6.79% | 2.66% | 1.65% | 2.11% | 1.84% | 1.41% | 1.23% | 2.69% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.AS и SPY
Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTAM.AS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -55.19% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.05% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.50% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | -33.72% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.53% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -9.09% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.54% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.AS и SPY
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что LTAM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTAM.AS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.30% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 9.86% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 21.43% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.97% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 18.50% | +6.71% |