Сравнение LTAM.AS с PRAM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE).
LTAM.AS и PRAM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTAM.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Latin America NR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. PRAM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTAM.AS и PRAM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTAM.AS и PRAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 18.21% | 36.08% | -22.43% | 28.47% | 14.01% | -0.14% |
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 6.47% | 17.03% | 13.52% | 7.05% | -12.45% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LTAM.AS показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у PRAM.DE с доходностью 6.47%.
LTAM.AS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 46.17%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 7.49%
PRAM.DE
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTAM.AS и PRAM.DE
LTAM.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.
Доходность на риск
LTAM.AS vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск
LTAM.AS
PRAM.DE
Сравнение LTAM.AS c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTAM.AS | PRAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.35 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.85 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.47 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | 8.26 | +12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTAM.AS | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.35 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LTAM.AS и PRAM.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTAM.AS и PRAM.DE
Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как PRAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.AS iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 2.72% | 3.21% | 5.22% | 3.99% | 6.79% | 2.66% | 1.65% | 2.11% | 1.84% | 1.41% | 1.23% | 2.69% |
PRAM.DE Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTAM.AS и PRAM.DE
Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и PRAM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTAM.AS | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -20.90% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -13.38% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -7.49% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -7.96% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTAM.AS и PRAM.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTAM.AS | PRAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 7.13% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 13.28% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 18.51% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.48% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 16.48% | +8.73% |