PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LTAM.AS с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTAM.AS и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTAM.AS и PRAM.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
LTAM.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
18.21%36.08%-22.43%28.47%14.01%-0.14%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
6.47%17.03%13.52%7.05%-12.45%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.AS показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у PRAM.DE с доходностью 6.47%.


LTAM.AS

1 день
2.17%
1 месяц
-0.25%
С начала года
18.21%
6 месяцев
28.46%
1 год
46.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.07%
10 лет*
7.49%

PRAM.DE

1 день
3.41%
1 месяц
-5.29%
С начала года
6.47%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.11%
3 года*
14.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Сравнение комиссий LTAM.AS и PRAM.DE

LTAM.AS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%.


Доходность на риск

LTAM.AS vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTAM.AS
Ранг доходности на риск LTAM.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.AS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.AS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.AS c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTAM.ASPRAM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.35

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.85

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.88

2.47

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.47

8.26

+12.21

LTAM.AS vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.AS на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PRAM.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.AS и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LTAM.ASPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.40

-0.32

Корреляция

Корреляция между LTAM.AS и PRAM.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.AS и PRAM.DE

Дивидендная доходность LTAM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как PRAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTAM.AS
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
2.72%3.21%5.22%3.99%6.79%2.66%1.65%2.11%1.84%1.41%1.23%2.69%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTAM.AS и PRAM.DE

Максимальная просадка LTAM.AS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.AS и PRAM.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LTAM.ASPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-20.90%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.38%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-7.49%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-7.96%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.15%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.AS и PRAM.DE

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.AS) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LTAM.ASPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.13%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

13.28%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.51%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

16.48%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

16.48%

+8.73%