PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSYIX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSYIX с FAGIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

LSYIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSYIX или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между LSYIX и FAGIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LSYIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.87%
42.91%
LSYIX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSYIX:

1.49

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

LSYIX:

2.06

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

LSYIX:

1.37

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

LSYIX:

1.20

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

LSYIX:

5.30

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

LSYIX:

1.20%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

LSYIX:

4.25%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

LSYIX:

-10.94%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

LSYIX:

-2.95%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, LSYIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -1.09%.

LSYIX

С начала года

-1.25%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-0.10%

1 год

6.36%

5 лет

6.22%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.22%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSYIX и FAGIX

LSYIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund
График комиссии LSYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LSYIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSYIX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSYIX
Ранг риск-скорректированной доходности LSYIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSYIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LSYIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LSYIX: 1.49
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино LSYIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LSYIX: 2.06
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега LSYIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LSYIX: 1.37
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара LSYIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LSYIX: 1.20
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина LSYIX, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LSYIX: 5.30
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа LSYIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSYIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.97
LSYIX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSYIX и FAGIX

Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности FAGIX в 5.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		8.60%8.39%7.84%6.66%5.60%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок LSYIX и FAGIX

Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-3.46%
LSYIX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности LSYIX и FAGIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
4.43%
LSYIX
FAGIX