PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSYIX с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSYIX с BHYIX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX).

LSYIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. BHYIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSYIX или BHYIX.

Корреляция

Корреляция между LSYIX и BHYIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LSYIX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
35.00%40.00%45.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
49.57%
40.08%
LSYIX
BHYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSYIX:

3.44

BHYIX:

2.84

Коэф-т Сортино

LSYIX:

6.66

BHYIX:

4.53

Коэф-т Омега

LSYIX:

1.98

BHYIX:

1.70

Коэф-т Кальмара

LSYIX:

7.90

BHYIX:

5.52

Коэф-т Мартина

LSYIX:

26.93

BHYIX:

18.07

Индекс Язвы

LSYIX:

0.44%

BHYIX:

0.55%

Дневная вол-ть

LSYIX:

3.44%

BHYIX:

3.50%

Макс. просадка

LSYIX:

-10.36%

BHYIX:

-34.81%

Текущая просадка

LSYIX:

-0.10%

BHYIX:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, LSYIX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 1.26%.

LSYIX

С начала года

1.09%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

5.61%

1 год

11.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BHYIX

С начала года

1.26%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

4.40%

1 год

9.95%

5 лет

4.55%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSYIX и BHYIX

LSYIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.

BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund
График комиссии LSYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSYIX и BHYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSYIX
Ранг риск-скорректированной доходности LSYIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSYIX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSYIX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.442.84
Коэффициент Сортино LSYIX, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.006.664.53
Коэффициент Омега LSYIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.981.70
Коэффициент Кальмара LSYIX, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.905.52
Коэффициент Мартина LSYIX, с текущим значением в 26.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0026.9318.07
LSYIX
BHYIX

Показатель коэффициента Шарпа LSYIX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSYIX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.505.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.44
2.84
LSYIX
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSYIX и BHYIX

Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности BHYIX в 7.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		10.43%10.51%9.79%8.36%7.86%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		7.57%7.63%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок LSYIX и BHYIX

Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.10%
-0.14%
LSYIX
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности LSYIX и BHYIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) составляет 0.89%, в то время как у BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.89%
1.02%
LSYIX
BHYIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab