Сравнение LSYIX с FLCNX
LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - LSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, LSYIX returned 4.57%/yr vs 14.02%/yr for FLCNX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LSYIX и FLCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSYIX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 10.73%.
LSYIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.36%
FLCNX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LSYIX и FLCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 2.36% | 7.71% | 8.65% | 10.63% | -7.19% | 4.69% | 14.35% |
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.73% | 22.05% | 35.37% | 37.67% | -27.13% | 24.21% | 38.17% |
Correlation
The correlation between LSYIX and FLCNX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between LSYIX and FLCNX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSYIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск
LSYIX
FLCNX
Сравнение LSYIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSYIX | FLCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.45 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 5.66 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSYIX и FLCNX
Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и FLCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSYIX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -32.07% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -11.73% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -20.14% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | -32.07% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -6.57% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.00% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSYIX и FLCNX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSYIX | FLCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 4.81% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 12.49% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 15.63% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 19.31% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 20.38% | -16.18% |
Сравнение комиссий LSYIX и FLCNX
И LSYIX, и FLCNX имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSYIX и FLCNX
Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности FLCNX в 10.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCNX Fidelity Contrafund K6 | 10.37% | 8.35% | 0.36% | 0.49% | 1.18% | 0.46% | 0.21% | 0.30% | 0.33% | 0.15% |
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 7.43% | 8.11% | 8.18% | 6.51% | 5.01% | 5.96% | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSYIX and FLCNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCNX has higher volatility (4.81%) compared to LSYIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, LSYIX dropped -10.79% vs FLCNX's -32.07%.
LSYIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSYIX и FLCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор