PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSWWX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSWWX с NEFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LSWWX (Loomis Sayles Global Allocation Fund) and NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - LSWWX is a Global Allocation fund managed by Natixis, while NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, LSWWX returned 9.59%/yr vs 14.94%/yr for NEFSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LSWWX charges 0.89%/yr vs 1.14%/yr for NEFSX.

Доходность

Сравнение доходности LSWWX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSWWX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции LSWWX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 9.59% против 14.94% соответственно.

LSWWX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.55%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.59%

NEFSX

1 день
-1.23%
1 месяц
0.97%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.41%
1 год
12.96%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.50%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSWWX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		6.03%12.83%12.61%22.39%-23.13%14.46%15.35%26.81%-5.10%22.12%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-0.44%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Correlation

The correlation between LSWWX and NEFSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1996 г.

0.82

The correlation between LSWWX and NEFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Allocation Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSWWX:
LSWWX с GATEXLSWWX с WARAXLSWWX с PFADXLSWWX с LSIIXLSWWX с ESGYXLSWWX с GAFYXLSWWX с WMRIX
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с SPGPNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHX

Доходность на риск

LSWWX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSWWX
Ранг доходности на риск LSWWX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSWWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSWWX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSWWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSWWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSWWX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSWWX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSWWXNEFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.20

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.74

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.40

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

4.41

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSWWX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSWWX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа NEFSX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSWWX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSWWXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LSWWX и NEFSX

Максимальная просадка LSWWX за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSWWX и NEFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSWWXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-55.83%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.20%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-19.58%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-30.08%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-32.27%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.35%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-11.75%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.86%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LSWWX и NEFSX

Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеют волатильность 3.22% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSWWXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.26%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

13.07%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

19.60%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

19.71%

-5.79%

Сравнение комиссий LSWWX и NEFSX

LSWWX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSWWX и NEFSX

Дивидендная доходность LSWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности NEFSX в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		7.37%7.81%7.53%4.01%10.19%7.66%6.21%2.93%4.80%2.37%1.53%5.76%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		9.35%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Часто задаваемые вопросы

LSWWX and NEFSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSWWX has higher volatility (3.22%) compared to NEFSX (3.14%). In terms of maximum drawdown, LSWWX dropped -48.31% vs NEFSX's -55.83%.

LSWWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSWWX и NEFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор