PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSWWX с ESGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSWWX с ESGYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSWWX (Loomis Sayles Global Allocation Fund) and ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) are both mutual funds - LSWWX is a Global Allocation fund managed by Natixis, while ESGYX is a Global Equities fund managed by Natixis. Over the past 5 years, LSWWX returned 6.66%/yr vs 6.41%/yr for ESGYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LSWWX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for ESGYX.

Доходность

Сравнение доходности LSWWX и ESGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSWWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у ESGYX с доходностью 1.26%.

LSWWX

1 день
0.11%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.87%
3 года*
14.74%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.67%

ESGYX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.47%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.71%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSWWX и ESGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		6.81%12.83%12.61%22.39%-23.13%14.46%15.35%26.81%-5.10%21.79%
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		1.26%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%

Correlation

The correlation between LSWWX and ESGYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between LSWWX and ESGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Allocation Fund

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с LSWWX:
LSWWX с GATEXLSWWX с WARAXLSWWX с LSIIXLSWWX с PFADXLSWWX с GAFYXLSWWX с WMRIXLSWWX с CHW
Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с GLOFESGYX с ACWXESGYX с EEM

Доходность на риск

LSWWX vs. ESGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSWWX
Ранг доходности на риск LSWWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSWWX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSWWX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSWWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSWWX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSWWX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSWWX c ESGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSWWXESGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.93

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.43

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.05

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

3.55

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSWWX vs. ESGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSWWX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ESGYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSWWX и ESGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSWWXESGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.93

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LSWWX и ESGYX

Максимальная просадка LSWWX за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки ESGYX в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSWWX и ESGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSWWXESGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-34.88%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.49%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.67%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-34.88%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.45%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.41%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LSWWX и ESGYX

Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) имеют волатильность 3.20% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSWWXESGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.12%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.32%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.96%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.63%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.66%

-3.74%

Сравнение комиссий LSWWX и ESGYX

LSWWX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ESGYX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSWWX и ESGYX

Дивидендная доходность LSWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности ESGYX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.10%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund		7.31%7.81%7.53%4.01%10.19%7.66%6.21%2.93%4.80%2.37%1.53%5.76%

Часто задаваемые вопросы

LSWWX and ESGYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSWWX has higher volatility (3.20%) compared to ESGYX (3.12%). In terms of maximum drawdown, LSWWX dropped -48.31% vs ESGYX's -34.88%.

LSWWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSWWX и ESGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор