Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) показал доход в -3.89% с начала года и 10.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSWWX составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LSWWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -9.0%.

Loomis Sayles Global Allocation Fund: годовая альфа составляет 4.40%, бета — 0.56, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 03.05.1996.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.83%) было выше, чем в снижении (71.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия LSWWX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LSWWX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 48.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Global Allocation Fund составляет 7.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.