- ISIN
- US5434878709
- CUSIP
- 543487870
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 30 апр. 1996 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSWWX
Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции LSWWX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSWWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,380.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) показал доход в 6.81% с начала года и 17.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSWWX составила 9.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Loomis Sayles Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSWWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LSWWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.28% | -0.97% | -4.75% | 7.16% | 0.52% | 0.81% | 6.81% | ||||||
| 2025 | 3.98% | -1.92% | -3.99% | 0.08% | 4.15% | 3.19% | 0.19% | 2.58% | 1.31% | 1.26% | 0.15% | 1.44% | 12.83% |
| 2024 | 0.77% | 4.19% | 1.83% | -3.95% | 2.91% | 2.26% | 2.49% | 1.73% | 2.01% | -2.75% | 3.97% | -3.10% | 12.61% |
| 2023 | 7.63% | -3.78% | 3.34% | 0.94% | -0.05% | 4.23% | 3.34% | -2.11% | -4.14% | -2.67% | 9.54% | 5.18% | 22.39% |
| 2022 | -7.25% | -4.57% | 1.03% | -8.39% | -0.86% | -7.46% | 9.32% | -5.84% | -8.79% | 5.46% | 8.05% | -4.41% | -23.13% |
| 2021 | -1.30% | 0.83% | 1.91% | 4.48% | 0.42% | 2.13% | 1.64% | 2.12% | -4.06% | 4.54% | -1.09% | 2.29% | 14.46% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Global Allocation Fund has an annualized alpha of 4.38%, beta of 0.56, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.19%) than losses (71.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.38%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 77.19%
- Участие в снижении
- 71.34%
Комиссия
Комиссия LSWWX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSWWX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSWWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.93 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 13.52 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.01 | $1.85 | $0.94 | $2.03 | $2.19 | $1.67 | $0.73 | $0.97 | $0.53 | $0.28 | $1.04 |
Дивидендный доход | 7.31% | 7.81% | 7.53% | 4.01% | 10.19% | 7.66% | 6.21% | 2.93% | 4.80% | 2.37% | 1.53% | 5.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 48.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.31%нояб. 2008 г. | 1y 14d | 1y 10mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.80%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.77%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 2mo | 3y 9moмарт 2000 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -25.57%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 24d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.60%окт. 1998 г. | 6mo 12d | 6mo 28d | 1y 1moмарт 1998 г. - май 1999 г. |
Показатели просадок
| LSWWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -56.78% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.10% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -18.90% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.80% | -25.43% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | -33.92% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -10.72% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.97% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSWWX
Добавьте Loomis Sayles Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSWWX