PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5434878709

CUSIP

543487870

Эмитент

Natixis Funds

Дата выпуска

30 апр. 1996 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия LSWWX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Global Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) показал доход в 2.04% с начала года и 8.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSWWX составила 7.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSWWX

С начала года

2.04%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-1.32%

1 год

8.51%

3 года

9.92%

5 лет

7.75%

10 лет

7.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSWWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.24%-1.92%-3.99%0.08%3.86%2.04%
20240.77%4.19%1.83%-3.95%2.91%2.26%2.49%1.73%2.01%-2.75%3.97%-3.29%12.38%
20237.63%-3.78%3.34%0.94%-0.05%4.23%3.34%-2.11%-4.14%-2.67%9.54%5.18%22.38%
2022-7.25%-4.57%1.03%-8.39%-0.86%-7.46%9.32%-5.84%-8.79%5.46%8.05%-4.41%-23.13%
2021-1.30%0.83%1.91%4.48%0.42%2.13%1.64%2.12%-4.06%4.54%-1.09%2.29%14.46%
20200.00%-5.45%-9.65%9.17%5.15%1.48%5.88%3.49%-2.15%-1.74%6.70%3.10%15.35%
20196.87%3.21%1.40%3.65%-3.35%5.64%0.63%-0.33%0.25%0.59%2.74%3.11%26.81%
20185.31%-2.74%-0.84%-0.00%1.55%-0.04%1.44%0.82%-0.73%-6.15%1.83%-5.14%-5.10%
20172.85%2.35%0.66%2.69%2.37%0.77%2.06%0.09%1.83%2.30%1.26%0.97%22.12%
2016-4.15%-0.75%5.53%1.10%1.36%-1.35%3.87%0.42%0.89%-2.33%-0.05%0.39%4.67%
2015-0.64%4.56%-0.21%0.98%1.02%-1.71%2.41%-3.95%-3.39%4.58%-0.16%-1.40%1.70%
2014-3.63%4.78%-0.82%0.41%1.80%2.58%-2.37%2.58%-2.07%1.06%1.09%-1.63%3.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSWWX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSWWX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSWWX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSWWX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSWWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSWWX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSWWX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Global Allocation Fund (LSWWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Global Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.85$1.85$0.94$2.03$2.19$1.67$0.73$0.97$0.53$0.29$1.04$1.22

Дивидендный доход

7.40%7.55%4.01%10.20%7.66%6.21%2.93%4.80%2.37%1.53%5.76%6.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.04
2014$1.22$1.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 48.28%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Global Allocation Fund составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.28%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.47613 окт. 2010 г.738
-30.8%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.588
-25.57%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.106
-18.53%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.175
-13.83%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...