PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZXLSVVX с FBLEXLSVVX с RIDAXLSVVX с YAFFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий LSVVX и TOWFX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.86

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.57

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.44

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

12.63

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.02

+0.29

Корреляция

Корреляция между LSVVX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и TOWFX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и TOWFX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-96.18%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.39%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-96.18%

+71.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-94.87%

+90.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-21.08%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.81%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и TOWFX

LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.22%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

6.79%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.04%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

1,084.26%

-1,068.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

971.22%

-952.72%