PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSVVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции TILVX немного впереди с 10.22%.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZXLSVVX с ACTIXLSVVX с FBLEXLSVVX с HDCTXLSVVX с LEXCX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий LSVVX и TILVX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.46

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.30

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

6.11

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между LSVVX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и TILVX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и TILVX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-60.05%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.79%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-19.00%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-40.15%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.83%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-8.32%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и TILVX

Текущая волатильность для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) составляет 3.99%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.38%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.32%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.76%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.82%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

17.65%

+0.85%