PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVVX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVVX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

LSVVX управляется LSV. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVVX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVVX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		2.19%19.63%3.97%12.19%-4.02%28.57%-3.46%25.29%-11.10%16.18%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, LSVVX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSVVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции AUXFX немного отстают с 9.60%.

LSVVX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.67%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.75%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Conservative Value Equity Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с LSVVX:
LSVVX с LSVEXLSVVX с LSVQXLSVVX с LVAZXLSVVX с FBLEXLSVVX с HDCTXLSVVX с RIDAXLSVVX с ACIIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий LSVVX и AUXFX

LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVVX
Ранг доходности на риск LSVVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVVXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.62

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

6.96

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVVX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVVX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVVX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVVXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между LSVVX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVVX и AUXFX

Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVVX
LSV Conservative Value Equity Fund		13.39%13.69%2.45%6.57%5.41%3.67%2.40%21.48%3.91%1.98%2.37%2.38%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок LSVVX и AUXFX

Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVVXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.62%

-39.82%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.19%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-15.73%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-33.69%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.90%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-4.44%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.90%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVVX и AUXFX

LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что LSVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVVXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.37%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

6.55%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.14%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.22%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

15.20%

+3.30%