Сравнение LSVQX с SHDPX
LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LSVQX charges 0.83%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности LSVQX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSVQX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.05%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSVQX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 5.89% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between LSVQX and SHDPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVQX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
LSVQX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSVQX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVQX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVQX и SHDPX
Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVQX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | 0.00% | -54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | 0.00% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVQX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVQX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 0.66% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 0.66% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 0.66% | +23.56% |
Сравнение комиссий LSVQX и SHDPX
LSVQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVQX и SHDPX
Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 6.78% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSVQX and SHDPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSVQX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор