Сравнение LSVQX с NOIEX
LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both mutual funds - LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, LSVQX returned 9.05%/yr vs 13.60%/yr for NOIEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVQX charges 0.83%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.
Доходность
Сравнение доходности LSVQX и NOIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSVQX показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.60% соответственно.
LSVQX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.05%
NOIEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.93%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам LSVQX и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 19.89% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 34.54% | -5.98% | 20.59% | -17.41% | 6.12% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 12.98% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Correlation
The correlation between LSVQX and NOIEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between LSVQX and NOIEX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVQX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
LSVQX
NOIEX
Сравнение LSVQX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVQX | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.98 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 12.76 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVQX и NOIEX
Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и NOIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVQX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | -45.66% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.39% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -18.06% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -21.89% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | -35.31% | -19.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -4.98% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.95% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVQX и NOIEX
LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеют волатильность 3.08% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVQX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.21% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.55% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 12.25% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 16.43% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 17.98% | +6.24% |
Сравнение комиссий LSVQX и NOIEX
LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVQX и NOIEX
Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности NOIEX в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 6.78% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 7.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
LSVQX and NOIEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOIEX has higher volatility (3.21%) compared to LSVQX (3.08%). In terms of maximum drawdown, LSVQX dropped -54.77% vs NOIEX's -45.66%.
NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSVQX и NOIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор