PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVQX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVQX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		2.60%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-18.51%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

LSVQX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.32%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.05%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с schdLSVQX с IUSVLSVQX с DFASLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий LSVQX и BSCMX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund

Доходность на риск

LSVQX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.96

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.74

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.06

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

12.65

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.96

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между LSVQX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и BSCMX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.92%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и BSCMX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVQXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-38.12%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-13.85%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-22.34%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.43%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.10%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.35%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и BSCMX

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.82%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVQXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.72%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.37%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

22.03%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

17.85%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

20.69%

+3.62%