PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSVQX с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVQX с BEXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both mutual funds - LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV, while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, LSVQX returned 9.05%/yr vs 7.47%/yr for BEXIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVQX charges 0.83%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у BEXIX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции LSVQX превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 7.47% соответственно.

LSVQX

1 день
0.64%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
14.08%
С начала года
19.89%
1 год
28.45%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.05%

BEXIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
8.08%
С начала года
14.64%
1 год
25.70%
3 года*
16.37%
5 лет*
3.60%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVQX и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		19.89%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		14.64%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between LSVQX and BEXIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.51

The correlation between LSVQX and BEXIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с SPYLSVQX с LVAZX
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с NFFFXBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с BFGFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BEMIX

Доходность на риск

LSVQX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVQXBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.12

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.55

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.94

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

6.01

+4.26

LSVQX vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BEXIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и BEXIX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVQXBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-45.58%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-13.32%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-16.63%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-40.16%

+14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

-45.58%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.35%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-13.71%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.29%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и BEXIX

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 3.08%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVQXBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

10.45%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

20.60%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

23.07%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

18.39%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

18.37%

+5.85%

Сравнение комиссий LSVQX и BEXIX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и BEXIX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности BEXIX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.78%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		6.78%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%

Часто задаваемые вопросы

LSVQX and BEXIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (10.45%) compared to LSVQX (3.08%). In terms of maximum drawdown, LSVQX dropped -54.77% vs BEXIX's -45.58%.

LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVQX и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор