PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LST с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LST с PTMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LST (Leuthold Select Industries ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LST is actively managed, while PTMC is passively managed. Over the past year, LST returned 27.12% vs 22.01% for PTMC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LST charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности LST и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Select Industries ETF (LST) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LST показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 15.40%.

LST

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
9.44%
С начала года
13.95%
1 год
27.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTMC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
8.38%
С начала года
15.40%
1 год
22.01%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LST и PTMC

2026 (YTD)2025
LST
Leuthold Select Industries ETF		13.95%15.31%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		15.40%-5.25%

Correlation

The correlation between LST and PTMC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г.

0.66

The correlation between LST and PTMC shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Select Industries ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с LST:
LST с SRHQLST с FLDZLST с VFMOLST с FTDSLST с XJHLST с IMCBLST с CTEF
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с PTNQPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PHDG

Доходность на риск

LST vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LST
Ранг доходности на риск LST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LST: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LST: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LST: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LST c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSTPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.40

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.10

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.49

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

8.98

+1.11

LST vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LST на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTMC равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LST и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LST и PTMC

Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSTPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.47%

-20.53%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.89%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.59%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.41%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.46%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LST и PTMC

Leuthold Select Industries ETF (LST) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеют волатильность 3.33% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSTPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.67%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.74%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

13.26%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

12.90%

+4.86%

Сравнение комиссий LST и PTMC

LST берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LST и PTMC

Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PTMC в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LST
Leuthold Select Industries ETF		1.18%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.60%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

LST and PTMC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (3.47%) compared to LST (3.33%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs PTMC's -20.53%.

On 1-year performance, LST leads with 27.12% vs 22.01% for PTMC. On fees, PTMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LST has performed better with a 27.12% return vs 22.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for LST.

PTMC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.18% for LST.

They also come from different issuers: Leuthold Group and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for LST and 0.60% for PTMC.

LST currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LST и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор