PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LST с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LST с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LST (Leuthold Select Industries ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LST is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, LST returned 34.83% vs 71.88% for CSD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LST и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Select Industries ETF (LST) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LST показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

LST

1 день
-0.18%
1 месяц
7.41%
С начала года
16.81%
6 месяцев
18.46%
1 год
34.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LST и CSD

2026 (YTD)2025
LST
Leuthold Select Industries ETF		16.81%15.64%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%9.39%

Correlation

The correlation between LST and CSD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between LST and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Select Industries ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с LST:
LST с SRHQLST с VFMOLST с FLDZLST с FTDSLST с IMCBLST с XJHLST с CTEF
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

LST vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LST
Ранг доходности на риск LST: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LST: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LST: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LST: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LST c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Select Industries ETF (LST) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSTCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.03

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.80

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

6.37

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

24.98

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LST vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LST на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSD равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LST и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSTCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.03

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.43

+0.95

Просадки

Сравнение просадок LST и CSD

Максимальная просадка LST за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LST и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSTCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.47%

-70.47%

+51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.34%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-14.23%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LST и CSD

Текущая волатильность для Leuthold Select Industries ETF (LST) составляет 4.11%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что LST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSTCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.19%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

18.29%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

23.87%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

23.26%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

24.83%

-6.90%

Сравнение комиссий LST и CSD

И LST, и CSD имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LST и CSD

Дивидендная доходность LST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
LST
Leuthold Select Industries ETF		1.15%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LST and CSD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to LST (4.11%). In terms of maximum drawdown, LST dropped -19.47% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 71.88% vs 34.83% for LST. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, LST has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 71.88% return vs 34.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LST and CSD have the same expense ratio: 0.65% per year.

LST has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Leuthold Group and Invesco.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LST и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор