PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSIX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSIX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

LSSIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSIX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSIX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		0.61%3.57%14.94%11.92%-22.93%9.91%34.15%26.59%0.18%26.85%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, LSSIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции LSSIX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 21.00% соответственно.

LSSIX

1 день
4.06%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.71%
1 год
16.90%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
10.44%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с LSSIX:
LSSIX с VOOLSSIX с VINIXLSSIX с SPYLSSIX с FDGRXLSSIX с FSKAXLSSIX с LSSCXLSSIX с NAESX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий LSSIX и KSOAX

LSSIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

LSSIX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSIX
Ранг доходности на риск LSSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSIX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSIXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.32

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.64

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.41

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.67

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSIX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSIX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSIX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSIXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между LSSIX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSIX и KSOAX

Дивидендная доходность LSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSIX
Loomis Sayles Small Cap Growth Fund		7.58%7.62%3.64%2.34%3.02%20.23%1.76%8.86%11.30%12.61%0.00%7.91%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSSIX и KSOAX

Максимальная просадка LSSIX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSIX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSIXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.41%

-70.21%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-24.40%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-33.28%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-47.11%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-10.22%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-15.88%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

14.91%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSIX и KSOAX

Loomis Sayles Small Cap Growth Fund (LSSIX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что LSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSIXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.98%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

19.42%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

28.84%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

27.74%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

25.84%

-3.13%