PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LSSCX с PRCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и PRCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


LSSCX

1 день
0.66%
1 месяц
1.68%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.64%
1 год
25.86%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.70%

PRCGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSSCX и PRCGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
14.80%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund
13.20%8.36%10.29%12.07%-16.05%31.15%8.88%9.37%-17.61%6.60%

Correlation

The correlation between LSSCX and PRCGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1991 г.

0.81

Over the past year, the correlation between LSSCX and PRCGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Perritt MicroCap Opportunities Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. PRCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PRCGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c PRCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LSSCXPRCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

LSSCX vs. PRCGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LSSCXPRCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и PRCGX


Загрузка графика...

Показатели просадок


LSSCXPRCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и PRCGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LSSCXPRCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

Сравнение комиссий LSSCX и PRCGX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PRCGX в 1.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и PRCGX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности PRCGX в 12.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
15.24%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund
12.01%8.78%8.28%7.34%3.26%15.00%0.00%3.50%14.70%28.27%9.03%1.67%

Часто задаваемые вопросы


LSSCX and PRCGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSSCX и PRCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор