Сравнение LSSAX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции UMMGX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.07% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и UMMGX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
LSSAX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
LSSAX
UMMGX
Сравнение LSSAX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.95 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.09 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 6.63 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и UMMGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и UMMGX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и UMMGX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -20.86% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.76% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -20.86% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -20.86% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.58% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.73% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.87% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и UMMGX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.05% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.35% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.43% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 6.31% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.18% | -0.79% |