Сравнение LSSAX с LSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и LSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и LSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -0.77% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у LSIGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям LSIGX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.96% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
LSIGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и LSIGX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSIGX в 0.52%.
Доходность на риск
LSSAX vs. LSIGX — Ранг доходности на риск
LSSAX
LSIGX
Сравнение LSSAX c LSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | LSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.98 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.38 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.61 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 5.60 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | LSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.98 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и LSIGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и LSIGX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности LSIGX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.59% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и LSIGX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки LSIGX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | LSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -20.94% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -3.35% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -15.98% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -15.98% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.46% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.40% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.96% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и LSIGX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | LSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.66% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.23% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.67% | -0.28% |