PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с LSHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSAX с LSHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX).

LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и LSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSAX и LSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-0.35%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у LSHIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции LSSAX уступали акциям LSHIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.68% соответственно.

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%

LSHIX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
7.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX
Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSIOX

Сравнение комиссий LSSAX и LSHIX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSHIX в 0.71%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSSAX vs. LSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c LSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSAXLSHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.78

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.37

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.46

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

6.97

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSAX vs. LSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSHIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и LSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSAXLSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.69

+0.26

Корреляция

Корреляция между LSSAX и LSHIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и LSHIX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности LSHIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.79%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и LSHIX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки LSHIX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSAXLSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-40.26%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.91%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-15.18%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-24.13%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.38%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.32%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и LSHIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSAXLSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.53%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.45%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

5.14%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

5.39%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

6.16%

-1.77%