PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSAX с LSGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSAX с LSGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX).

LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. LSGSX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 19 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSAX и LSGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSAX и LSGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		-0.10%5.66%1.80%3.63%-12.50%5.01%13.97%8.63%-2.23%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у LSGSX с доходностью -0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSSAX имеют среднегодовую доходность 2.55%, а акции LSGSX немного отстают с 2.54%.

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%

LSGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.21%
1 год
1.44%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund

Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX
Часто сравнивают с LSGSX:
LSGSX с LSMIXLSGSX с LSSCXLSGSX с LSHIXLSGSX с LSBDXLSGSX с FFNYXLSGSX с LSGBXLSGSX с LSFIX

Сравнение комиссий LSSAX и LSGSX

LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSGSX в 0.40%.

LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

LSSAX vs. LSGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSGSX
Ранг доходности на риск LSGSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSAX c LSGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSAXLSGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.39

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.54

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.29

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

3.59

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSAX vs. LSGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа LSGSX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSAX и LSGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSAXLSGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.39

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.76

+0.19

Корреляция

Корреляция между LSSAX и LSGSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSAX и LSGSX

Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности LSGSX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%
LSGSX
Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund		2.68%3.53%3.52%3.88%8.23%5.60%0.99%1.96%2.90%2.38%1.48%0.75%

Просадки

Сравнение просадок LSSAX и LSGSX

Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, примерно равная максимальной просадке LSGSX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и LSGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSAXLSGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-17.20%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.36%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-15.23%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.40%

-15.23%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.36%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.60%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.21%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSAX и LSGSX

Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Loomis Sayles Inflation Protected Securities Fund (LSGSX) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSAXLSGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.79%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

4.97%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

6.31%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

5.62%

-1.23%