Сравнение LSSAX с GBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и GBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и GBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.61% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции LSSAX превзошли акции GBIAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 0.89% соответственно.
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
GBIAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и GBIAX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.
Доходность на риск
LSSAX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск
LSSAX
GBIAX
Сравнение LSSAX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | GBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.83 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.19 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.56 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 4.33 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.83 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.18 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и GBIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и GBIAX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности GBIAX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и GBIAX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и GBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -20.26% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.73% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -19.07% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -20.26% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -6.97% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -3.02% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.98% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и GBIAX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | GBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.57% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.63% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.37% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.98% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.94% | -0.55% |