Сравнение GBIAX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.09% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и VTEB
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
GBIAX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
GBIAX
VTEB
Сравнение GBIAX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 3.69 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.40 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и VTEB
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и VTEB
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -17.00% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.45% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -12.64% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -17.00% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -1.86% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.35% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.17% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и VTEB
Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.37% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.87% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.00% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.88% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.25% | -0.31% |