PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSRCY с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LSRCY с AMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSRCY (Lasertec Corporation ADR) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LSRCY returned 4.24%/yr vs 30.15%/yr for AMAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LSRCY и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lasertec Corporation ADR (LSRCY) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSRCY показывает доходность 38.32%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.35%.

LSRCY

1 день
4.89%
1 месяц
-5.54%
С начала года
38.32%
6 месяцев
33.10%
1 год
163.55%
3 года*
19.51%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

AMAT

1 день
2.19%
1 месяц
28.11%
С начала года
95.35%
6 месяцев
86.88%
1 год
211.89%
3 года*
56.21%
5 лет*
30.15%
10 лет*
36.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSRCY и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSRCY
Lasertec Corporation ADR		38.32%101.43%-63.70%61.60%-47.12%155.72%55.77%
AMAT
Applied Materials, Inc.		95.35%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%57.37%

Correlation

The correlation between LSRCY and AMAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSRCY:

$23.54B

AMAT:

$400.12B

EPS

LSRCY:

$199.39

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

LSRCY:

0.26

AMAT:

47.19

Коэффициент PEG

LSRCY:

0.01

AMAT:

6.01

Коэффициент P/S

LSRCY:

0.09

AMAT:

13.83

Коэффициент P/B

LSRCY:

0.10

AMAT:

16.73

Общая выручка (12 мес.)

LSRCY:

$255.22B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSRCY:

$152.65B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

LSRCY:

$130.18B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lasertec Corporation ADR

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с LSRCY:
LSRCY с ATEYYLSRCY с NVOLSRCY с MSFTLSRCY с EVVTYLSRCY с SMHLSRCY с NVMILSRCY с VOO
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

LSRCY vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSRCY
Ранг доходности на риск LSRCY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSRCY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSRCY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSRCY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSRCY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSRCY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSRCY c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lasertec Corporation ADR (LSRCY) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSRCYAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
4.63

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.14

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

9.98

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

28.53

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSRCY vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSRCY на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSRCY и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSRCYAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

4.63

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LSRCY и AMAT

Максимальная просадка LSRCY за все время составила -76.00%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSRCY и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSRCYAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-85.22%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-21.37%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.94%

-49.88%

-24.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.00%

-55.14%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

0.00%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.36%

-38.81%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

7.46%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LSRCY и AMAT

Lasertec Corporation ADR (LSRCY) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что LSRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSRCYAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

15.12%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.18%

35.27%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.62%

46.10%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.25%

43.57%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.32%

42.61%

+11.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSRCY и AMAT

LSRCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.38%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
LSRCY
Lasertec Corporation ADR		0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%0.22%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSRCY и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lasertec Corporation ADR и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
42.04B
7.91B
(LSRCY) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSRCY и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lasertec Corporation ADR и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
55.5%
49.9%
Активы портфеля
LSRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о валовой прибыли в 23.35B при выручке в 42.04B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

LSRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила об операционной прибыли в 15.48B при выручке в 42.04B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

LSRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о чистой прибыли в 11.28B при выручке в 42.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

LSRCY and AMAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSRCY has higher volatility (19.42%) compared to AMAT (15.12%). In terms of maximum drawdown, LSRCY dropped -76.00% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSRCY и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор