PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSRCY с EVVTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LSRCY с EVVTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSRCY (Lasertec Corporation ADR) and EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR) are both stocks. LSRCY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while EVVTY operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LSRCY returned 4.24%/yr vs -14.91%/yr for EVVTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LSRCY и EVVTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lasertec Corporation ADR (LSRCY) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSRCY показывает доходность 38.32%, что значительно выше, чем у EVVTY с доходностью 8.80%.

LSRCY

1 день
4.89%
1 месяц
-5.54%
С начала года
38.32%
6 месяцев
33.10%
1 год
163.55%
3 года*
19.51%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

EVVTY

1 день
-1.81%
1 месяц
7.55%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.51%
1 год
10.36%
3 года*
-14.94%
5 лет*
-14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSRCY и EVVTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSRCY
Lasertec Corporation ADR		38.32%101.43%-63.70%61.60%-47.12%155.72%55.77%
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		8.80%-3.86%-34.01%24.02%-30.55%42.20%58.69%

Correlation

The correlation between LSRCY and EVVTY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.25

The correlation between LSRCY and EVVTY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSRCY:

$23.54B

EVVTY:

$14.72B

EPS

LSRCY:

$199.39

EVVTY:

$5.26

Коэффициент P/E

LSRCY:

0.26

EVVTY:

14.05

Коэффициент PEG

LSRCY:

0.01

EVVTY:

0.75

Коэффициент P/S

LSRCY:

0.09

EVVTY:

7.05

Коэффициент P/B

LSRCY:

0.10

EVVTY:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

LSRCY:

$255.22B

EVVTY:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSRCY:

$152.65B

EVVTY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

LSRCY:

$130.18B

EVVTY:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lasertec Corporation ADR

Evolution Gaming Group AB ADR

Часто сравнивают с LSRCY:
LSRCY с ATEYYLSRCY с NVOLSRCY с MSFTLSRCY с SMHLSRCY с NVMILSRCY с VOOLSRCY с AMAT
Часто сравнивают с EVVTY:
EVVTY с GAMBEVVTY с GMABEVVTY с SPYEVVTY с VOOEVVTY с ^SP500TREVVTY с QQQEVVTY с EPD

Доходность на риск

LSRCY vs. EVVTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSRCY
Ранг доходности на риск LSRCY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSRCY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSRCY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSRCY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSRCY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSRCY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EVVTY
Ранг доходности на риск EVVTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVTY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVTY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSRCY c EVVTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lasertec Corporation ADR (LSRCY) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSRCYEVVTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.32

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.67

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

0.27

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

0.45

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSRCY vs. EVVTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSRCY на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EVVTY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSRCY и EVVTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSRCYEVVTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.32

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LSRCY и EVVTY

Максимальная просадка LSRCY за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки EVVTY в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSRCY и EVVTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSRCYEVVTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-67.34%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-38.61%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.94%

-52.67%

-21.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.00%

-66.01%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-57.65%

+43.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.36%

-29.49%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

23.06%

-9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LSRCY и EVVTY

Lasertec Corporation ADR (LSRCY) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что LSRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVVTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSRCYEVVTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

9.03%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.18%

22.33%

+20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.62%

32.19%

+30.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.25%

42.84%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.32%

62.18%

-7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSRCY и EVVTY

Ни LSRCY, ни EVVTY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		0.00%8.57%3.75%1.81%1.56%0.56%0.46%0.92%0.19%0.69%
LSRCY
Lasertec Corporation ADR		0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%0.22%0.15%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSRCY и EVVTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lasertec Corporation ADR и Evolution Gaming Group AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
42.04B
513.04M
(LSRCY) Общая выручка
(EVVTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSRCY и EVVTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lasertec Corporation ADR и Evolution Gaming Group AB ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
55.5%
100.0%
Активы портфеля
LSRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о валовой прибыли в 23.35B при выручке в 42.04B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

EVVTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о валовой прибыли в 513.04M при выручке в 513.04M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LSRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила об операционной прибыли в 15.48B при выручке в 42.04B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

EVVTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 513.04M, что соответствует операционной рентабельности 57.0%.

LSRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о чистой прибыли в 11.28B при выручке в 42.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

EVVTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о чистой прибыли в 251.93M при выручке в 513.04M, что соответствует чистой рентабельности 49.1%.

Часто задаваемые вопросы

LSRCY and EVVTY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSRCY has higher volatility (19.42%) compared to EVVTY (9.03%). In terms of maximum drawdown, LSRCY dropped -76.00% vs EVVTY's -67.34%.

LSRCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSRCY и EVVTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор