PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSRCY с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LSRCY с ATEYY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSRCY (Lasertec Corporation ADR) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LSRCY returned 9.85%/yr vs 53.12%/yr for ATEYY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LSRCY и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lasertec Corporation ADR (LSRCY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSRCY показывает доходность 68.21%, что значительно выше, чем у ATEYY с доходностью 50.76%.

LSRCY

1 день
-11.13%
1 месяц
33.17%
С начала года
68.21%
6 месяцев
65.12%
1 год
182.61%
3 года*
30.18%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

ATEYY

1 день
-5.62%
1 месяц
12.41%
С начала года
50.76%
6 месяцев
49.65%
1 год
183.15%
3 года*
81.82%
5 лет*
53.12%
10 лет*
52.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSRCY и ATEYY

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSRCY
Lasertec Corporation ADR		68.21%101.43%-63.70%61.60%-47.12%155.72%62.07%
ATEYY
Advantest Corp DRC		50.76%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%64.20%

Correlation

The correlation between LSRCY and ATEYY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.54

The correlation between LSRCY and ATEYY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSRCY:

$28.62B

ATEYY:

$138.94B

EPS

LSRCY:

¥199.39

ATEYY:

¥520.21

Коэффициент P/E

LSRCY:

51.77

ATEYY:

59.17

Коэффициент PEG

LSRCY:

1.11

ATEYY:

0.76

Коэффициент P/S

LSRCY:

18.22

ATEYY:

19.68

Коэффициент P/B

LSRCY:

20.43

ATEYY:

28.10

Общая выручка (12 мес.)

LSRCY:

¥255.22B

ATEYY:

¥1.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

LSRCY:

¥152.65B

ATEYY:

¥736.09B

EBITDA (12 мес.)

LSRCY:

¥130.18B

ATEYY:

¥533.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lasertec Corporation ADR

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с LSRCY:
LSRCY с NVOLSRCY с SMHLSRCY с MSFTLSRCY с EVVTYLSRCY с NVMILSRCY с VOOLSRCY с AMAT
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с TOELYATEYY с OPXSATEYY с ACFNATEYY с BKTIATEYY с IYWATEYY с SMHATEYY с TER

Доходность на риск

LSRCY vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSRCY
Ранг доходности на риск LSRCY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSRCY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSRCY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSRCY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSRCY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSRCY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSRCY c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lasertec Corporation ADR (LSRCY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSRCYATEYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.62

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.98

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

5.55

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

14.91

-1.55

LSRCY vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSRCY на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATEYY равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSRCY и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSRCY и ATEYY

Максимальная просадка LSRCY за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSRCY и ATEYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSRCYATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-56.48%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-33.24%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.94%

-44.70%

-29.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.00%

-56.48%

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-5.62%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-14.21%

-21.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

12.34%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LSRCY и ATEYY

Lasertec Corporation ADR (LSRCY) и Advantest Corp DRC (ATEYY) имеют волатильность 28.28% и 27.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSRCYATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.28%

27.99%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.29%

54.87%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.85%

70.31%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.18%

53.50%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.10%

48.69%

+6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSRCY и ATEYY

Ни LSRCY, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%
LSRCY
Lasertec Corporation ADR		0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%0.22%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSRCY и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lasertec Corporation ADR и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20222023202420252026
42.04B
334.10B
(LSRCY) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LSRCY и ATEYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lasertec Corporation ADR и Advantest Corp DRC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
55.5%
67.4%
Активы портфеля
LSRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о валовой прибыли в 23.35B при выручке в 42.04B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.

ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

LSRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила об операционной прибыли в 15.48B при выручке в 42.04B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

LSRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о чистой прибыли в 11.28B при выручке в 42.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

LSRCY and ATEYY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSRCY has higher volatility (28.28%) compared to ATEYY (27.99%). In terms of maximum drawdown, LSRCY dropped -76.00% vs ATEYY's -56.48%.

LSRCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSRCY и ATEYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор