Сравнение LSRCY с ATEYY
LSRCY (Lasertec Corporation ADR) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LSRCY returned 4.24%/yr vs 49.06%/yr for ATEYY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSRCY и ATEYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSRCY показывает доходность 38.32%, а ATEYY немного выше – 38.37%.
LSRCY
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 38.32%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 163.55%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
ATEYY
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 38.37%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 237.06%
- 3 года*
- 77.03%
- 5 лет*
- 49.06%
- 10 лет*
- 52.36%
Сравнение доходности по годам LSRCY и ATEYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSRCY Lasertec Corporation ADR | 38.32% | 101.43% | -63.70% | 61.60% | -47.12% | 155.72% | 55.77% |
ATEYY Advantest Corp DRC | 38.37% | 122.70% | 68.99% | 111.43% | -33.43% | 27.37% | 60.69% |
Correlation
The correlation between LSRCY and ATEYY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between LSRCY and ATEYY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LSRCY:
$23.54B
ATEYY:
$127.53B
LSRCY:
$199.39
ATEYY:
$520.21
LSRCY:
0.26
ATEYY:
0.34
LSRCY:
0.01
ATEYY:
0.00
LSRCY:
0.09
ATEYY:
0.11
LSRCY:
0.10
ATEYY:
0.16
LSRCY:
$255.22B
ATEYY:
$1.14T
LSRCY:
$152.65B
ATEYY:
$736.09B
LSRCY:
$130.18B
ATEYY:
$533.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSRCY vs. ATEYY — Ранг доходности на риск
LSRCY
ATEYY
Сравнение LSRCY c ATEYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lasertec Corporation ADR (LSRCY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSRCY | ATEYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 7.18 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 19.97 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSRCY | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.61 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.95 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.15 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок LSRCY и ATEYY
Максимальная просадка LSRCY за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSRCY и ATEYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSRCY | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.00% | -56.48% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -33.24% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.94% | -44.70% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.00% | -56.48% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -11.86% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.36% | -14.22% | -22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 11.93% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSRCY и ATEYY
Lasertec Corporation ADR (LSRCY) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Advantest Corp DRC (ATEYY) с волатильностью 16.87%. Это указывает на то, что LSRCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSRCY | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 16.87% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.18% | 49.48% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.62% | 66.17% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.25% | 52.18% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.32% | 47.98% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSRCY и ATEYY
Ни LSRCY, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEYY Advantest Corp DRC | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.24% |
LSRCY Lasertec Corporation ADR | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSRCY и ATEYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lasertec Corporation ADR и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSRCY и ATEYY
LSRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о валовой прибыли в 23.35B при выручке в 42.04B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
ATEYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
LSRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила об операционной прибыли в 15.48B при выручке в 42.04B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
ATEYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.
LSRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lasertec Corporation ADR сообщила о чистой прибыли в 11.28B при выручке в 42.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
ATEYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
LSRCY and ATEYY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSRCY has higher volatility (19.42%) compared to ATEYY (16.87%). In terms of maximum drawdown, LSRCY dropped -76.00% vs ATEYY's -56.48%.
ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSRCY и ATEYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор