Сравнение LSMC.DE с QQQM
LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LSMC.DE returned 36.20%/yr vs 19.03%/yr for QQQM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSMC.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности LSMC.DE и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSMC.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSMC.DE показывает доходность 63.83%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 22.11%.
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 16.45%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 64.57%
- 1 год
- 130.64%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
QQQM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSMC.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 11.76% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 22.11% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.53% |
Correlation
The correlation between LSMC.DE and QQQM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between LSMC.DE and QQQM shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSMC.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
LSMC.DE
QQQM
Сравнение LSMC.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMC.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.37 | 3.52 | +6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.83 | 11.01 | +21.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 2.40 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.87 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LSMC.DE и QQQM
Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSMC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.77% | -30.95% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -10.99% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.22% | -27.16% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.77% | -30.95% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.68% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -7.34% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.50% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMC.DE и QQQM
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSMC.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 3.77% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 11.47% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 16.13% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 21.89% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 21.71% | +4.35% |
Сравнение комиссий LSMC.DE и QQQM
LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMC.DE и QQQM
LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
LSMC.DE and QQQM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
LSMC.DE is categorized as Semiconductors, while QQQM is Nasdaq-100. LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for LSMC.DE and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для LSMC.DE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор