PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSMC.DE с SMGB.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSMC.DE с SMGB.L

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L).

LSMC.DE и SMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. SMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSMC.DE или SMGB.L.

Корреляция

Корреляция между LSMC.DE и SMGB.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LSMC.DE и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.27%
0.38%
LSMC.DE
SMGB.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSMC.DE:

1.05

SMGB.L:

0.40

Коэф-т Сортино

LSMC.DE:

1.47

SMGB.L:

0.71

Коэф-т Омега

LSMC.DE:

1.21

SMGB.L:

1.09

Коэф-т Кальмара

LSMC.DE:

1.46

SMGB.L:

0.48

Коэф-т Мартина

LSMC.DE:

3.98

SMGB.L:

1.04

Индекс Язвы

LSMC.DE:

9.30%

SMGB.L:

11.68%

Дневная вол-ть

LSMC.DE:

35.23%

SMGB.L:

30.94%

Макс. просадка

LSMC.DE:

-39.77%

SMGB.L:

-35.48%

Текущая просадка

LSMC.DE:

-5.81%

SMGB.L:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, LSMC.DE показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 2.27%.

LSMC.DE

С начала года

2.11%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

12.13%

1 год

35.27%

5 лет

27.05%

10 лет

17.66%

SMGB.L

С начала года

2.27%

1 месяц

-7.88%

6 месяцев

5.02%

1 год

10.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LSMC.DE и SMGB.L

LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.

LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
График комиссии LSMC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF
График комиссии SMGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSMC.DE и SMGB.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMC.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LSMC.DE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг риск-скорректированной доходности SMGB.L, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSMC.DE c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSMC.DE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.870.37
Коэффициент Сортино LSMC.DE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.270.69
Коэффициент Омега LSMC.DE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.09
Коэффициент Кальмара LSMC.DE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.240.50
Коэффициент Мартина LSMC.DE, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.150.97
LSMC.DE
SMGB.L

Показатель коэффициента Шарпа LSMC.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SMGB.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMC.DE и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.87
0.37
LSMC.DE
SMGB.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMC.DE и SMGB.L

Ни LSMC.DE, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.44%

Просадки

Сравнение просадок LSMC.DE и SMGB.L

Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и SMGB.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.72%
-11.88%
LSMC.DE
SMGB.L

Волатильность

Сравнение волатильности LSMC.DE и SMGB.L

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.33%
11.74%
LSMC.DE
SMGB.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab