PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LSMC.DE с VVSM.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LSMC.DE и VVSM.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности LSMC.DE и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.27%
-0.43%
LSMC.DE
VVSM.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LSMC.DE:

1.05

VVSM.DE:

0.58

Коэф-т Сортино

LSMC.DE:

1.47

VVSM.DE:

0.95

Коэф-т Омега

LSMC.DE:

1.21

VVSM.DE:

1.13

Коэф-т Кальмара

LSMC.DE:

1.46

VVSM.DE:

0.73

Коэф-т Мартина

LSMC.DE:

3.98

VVSM.DE:

1.65

Индекс Язвы

LSMC.DE:

9.30%

VVSM.DE:

11.16%

Дневная вол-ть

LSMC.DE:

35.23%

VVSM.DE:

31.84%

Макс. просадка

LSMC.DE:

-39.77%

VVSM.DE:

-44.53%

Текущая просадка

LSMC.DE:

-5.81%

VVSM.DE:

-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, LSMC.DE показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 3.17%.


LSMC.DE

С начала года

2.11%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

12.13%

1 год

35.27%

5 лет

27.05%

10 лет

17.66%

VVSM.DE

С начала года

3.17%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

7.54%

1 год

14.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LSMC.DE и VVSM.DE

LSMC.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.


LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
График комиссии LSMC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VVSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSMC.DE и VVSM.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LSMC.DE
Ранг риск-скорректированной доходности LSMC.DE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VVSM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VVSM.DE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSMC.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSMC.DE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.990.46
Коэффициент Сортино LSMC.DE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.430.81
Коэффициент Омега LSMC.DE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.10
Коэффициент Кальмара LSMC.DE, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.470.62
Коэффициент Мартина LSMC.DE, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.771.25
LSMC.DE
VVSM.DE

Показатель коэффициента Шарпа LSMC.DE на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMC.DE и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.99
0.46
LSMC.DE
VVSM.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMC.DE и VVSM.DE

Ни LSMC.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LSMC.DE и VVSM.DE

Максимальная просадка LSMC.DE за все время составила -39.77%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMC.DE и VVSM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.72%
-12.48%
LSMC.DE
VVSM.DE

Волатильность

Сравнение волатильности LSMC.DE и VVSM.DE

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что LSMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.10%
12.21%
LSMC.DE
VVSM.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab