Сравнение LSIGX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIGX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -1.06% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.57% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIGX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.54% соответственно.
LSIGX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.93%
TGLMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIGX и TGLMX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
LSIGX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
LSIGX
TGLMX
Сравнение LSIGX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.71 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.04 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.03 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.40 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между LSIGX и TGLMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и TGLMX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.61% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.39% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и TGLMX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIGX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -22.26% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.28% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -22.17% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -22.26% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.38% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -3.80% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.11% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и TGLMX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) составляет 1.47%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIGX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.85% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.88% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 5.02% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 7.03% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.57% | -0.90% |