Сравнение LSIGX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIGX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -1.06% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIGX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.53% соответственно.
LSIGX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.93%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIGX и LSSAX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
LSIGX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
LSIGX
LSSAX
Сравнение LSIGX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.61 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.49 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.41 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 10.00 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.95 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LSIGX и LSSAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и LSSAX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.61% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и LSSAX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIGX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -16.40% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.45% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -16.40% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -16.40% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.53% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.98% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и LSSAX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIGX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.68% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 4.69% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.73% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.39% | +0.28% |