Сравнение LSIGX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LSIGX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIGX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | -1.06% | 7.15% | 3.14% | 8.01% | -11.98% | 0.80% | 7.18% | 9.36% | -2.08% | 8.42% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.36% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIGX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции LSIGX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.52% соответственно.
LSIGX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.93%
BCOIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIGX и BCOIX
LSIGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
LSIGX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
LSIGX
BCOIX
Сравнение LSIGX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIGX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.01 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.11 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIGX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LSIGX и BCOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIGX и BCOIX
Дивидендная доходность LSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BCOIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIGX Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund | 4.61% | 4.76% | 4.69% | 4.06% | 4.14% | 5.95% | 6.24% | 2.59% | 3.42% | 4.27% | 4.32% | 3.81% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.31% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок LSIGX и BCOIX
Максимальная просадка LSIGX за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIGX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIGX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -18.13% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -2.54% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -18.13% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | -18.13% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.04% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.19% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.83% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIGX и BCOIX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) составляет 1.47%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что LSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIGX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.63% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.53% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 4.11% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.62% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.66% | +0.01% |