Сравнение LSHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | -1.05% | 9.25% | 9.43% | 10.00% | -11.68% | 8.23% | 3.46% | 10.55% | -3.55% | 8.41% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции LSHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.61% против 6.83% соответственно.
LSHIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.61%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHIX и PRCPX
LSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
LSHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
LSHIX
PRCPX
Сравнение LSHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.47 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 5.52 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.93 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.53 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 21.08 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.47 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.88 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LSHIX и PRCPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHIX и PRCPX
Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 5.83% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок LSHIX и PRCPX
Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -23.07% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -3.03% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -14.34% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -23.07% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.74% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -3.16% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHIX и PRCPX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.10% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.52% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.11% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.79% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.45% | +0.71% |