PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с LSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с LSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. LSIGX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и LSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и LSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-0.35%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		-0.77%7.15%3.14%8.01%-11.98%0.80%7.18%9.36%-2.08%8.42%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у LSIGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции LSIGX по среднегодовой доходности: 5.68% против 2.96% соответственно.

LSHIX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.52%
1 год
7.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.68%

LSIGX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.42%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с LSIGX:
LSIGX с LSSAXLSIGX с LSSCXLSIGX с LSBDXLSIGX с LSGBXLSIGX с LSFIXLSIGX с LSIOXLSIGX с LSMIX

Сравнение комиссий LSHIX и LSIGX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSIGX в 0.52%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. LSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LSIGX
Ранг доходности на риск LSIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c LSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXLSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.98

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.38

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

5.60

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. LSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LSIGX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и LSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXLSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.98

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.15

-0.47

Корреляция

Корреляция между LSHIX и LSIGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и LSIGX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности LSIGX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.79%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
LSIGX
Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund		4.59%4.76%4.69%4.06%4.14%5.95%6.24%2.59%3.42%4.27%4.32%3.81%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и LSIGX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки LSIGX в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и LSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXLSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-20.94%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-3.35%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-15.98%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-15.98%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.46%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-2.40%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и LSIGX

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund (LSIGX) имеют волатильность 1.53% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXLSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.59%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

4.66%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

5.23%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.67%

+1.49%